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2020年

衡泰xIR系统利率期权模块上线,助力用户全力开展利率衍生品业务

发布日期:2020年04月08日

2020年3月23日,中国外汇交易中心(“交易中心”)正式推出利率期权业务,以满足机构用户多样化的投资交易和利率风险对冲的需求,同时便于金融机构进行LPR利率风险管理。本次推出的利率期权产品挂钩LPR1Y/5Y利率,包括利率互换期权和利率上/下限期权。


近期,衡泰利率资产业务管理系统(“xIR系统”)利率期权模块正式上线,助力用户开展交易中心新近推出的利率期权业务。

衡泰积极响应与配合交易中心利率期权业务的开展。在本次业务上线的过程中,交易中心不断调整估值方法,衡泰凭借自身的专业能力,及时调整xIR系统期权估值模型和波动率构建方式,保证了和交易中心的一致性;与此同时,与多家机构协同验证估值模型与估值结果,协助用户完成CFTES利率期权下行接口验收,最终在交易中心利率期权业务上线之前,完成xIR系统利率期权模块的上线以及现场准备。

在交易中心披露的首日参与交易的券商名单中,有包括国泰君安证券、东方证券、广发证券在内的多家券商采用xIR系统进行利率期权的交易管理和估值,占所有参与券商的七成以上。甘肃福彩交易首日,xIR系统运行平稳,做市商用户完成几十笔利率期权交易。


xIR系统利率期权模块,包含交易管理、存续期管理、估值定价三大功能


交易管理

甘肃福彩采用STP直通式管理,支持业务、风控、执行、结算等不同环节,不同岗位一体化数据传输、操作集成。


存续期管理

支持行权管理、期权现金流、期间终止、行权标的管理。


估值定价

利率期权具有灵活、非线性的特征,系统提供LPR波动率曲面、LPR利率曲线构建、期权费计算、DV01、Greeks希腊字母、估值定价构建试算等多种指标计算,可以让机构实现更精细、更多元的风险管理目标。


利率衍生品是所有金融衍生品种类中本金金额最大的品类,在金融市场中的重要性不言而喻。衡泰将继续在这个领域耕耘,为金融市场IT基础建设贡献自己的力量。





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